基礎からわかる時系列分析
基礎からわかる時系列分析
著者: 萩原 淳一郎 (著), 瓜生 真也 (著), 牧山 幸史 (著), 石田 基広 (監修)
大型本: 400ページ
出版社: 技術評論社 (2018/3/23)
言語: 日本語
ISBN-10: 4774196460
ISBN-13: 978-4774196466
発売日： 2018/3/23
書籍内容
時系列データ分析の基礎がしっかりわかる
時系列データとは、気温や株価のように時間順に得られる系列データを指します。
本書では時系列データの分析（時系列分析）の進め方を、基礎から説明します。
時系列分析にはさまざまなアプローチがありますが、
本書では探索的な方法と確率的な方法の両方を解説します。
具体的には、探索的な方法については移動平均に基づく方法、
確率的な方法については状態空間モデルに基づく方法を取り上げます。
これらの説明の中では、数式の意味やどのようにコードに落とし込むかについて、丁寧に解説をします。
また本書は応用的な話題についてもカバーしていますので、初めて時系列分析を試みる方はもちろん、
すでに時系列分析に携わっている方にも興味を持っていただける内容になっています。
目次
第1章 はじめに
第2章 確率・統計に関する基礎
第3章 Rで時系列データを扱う際の基礎
第4章 時系列分析ひとめぐり
第5章 状態空間モデル
第6章 状態空間モデルにおける状態の推定
第7章 線形・ガウス型状態空間モデルの一括解法
第8章 線形・ガウス型状態空間モデルの逐次解法
第9章 線形・ガウス型状態空間モデルにおける代表的な成分モデルの紹介と分析例
第10章 一般状態空間モデルの一括解法
第11章 一般状態空間モデルの逐次解法
第12章 一般状態空間モデルにおける応用的な分析例